年底執行！ CFTC宣布針對掉期數據錯誤處理的最新要求

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據部（DOD）已發佈公告，對當掉期執行機構 (SEF)、指定合約市場 (DCM) 或交易對手方確定無法及時糾正掉期數據錯誤時應如何通知CFTC工作人員作出了指導。

CFTC第45.14(a) 和 43.3(e) 條規定要求：SEF、DCM和交易對手方在發現錯誤後技術上可行的情況下應盡快糾正掉期數據錯誤，且無論在任何情況下，都需在錯誤發現後7個工作日內糾正。如果SEF、DCM或交易對手方確定無法及時糾正掉期數據錯誤，則必須通知CFTC工作人員。此次的公告中提供了有關提交錯誤更正通知的說明。

公告中還附加了掉期數據錯誤更正通知表，其中列舉了足以對錯誤範圍進行初步評估的資訊，並為SEF、DCM或交易對手方提供了提出初步補救計劃的機會。

此外，CFTC工作人員還在公告中強調了對某類特定掉期數據錯誤的處理方式 — 如本已終止的掉期合約誤被當做未結掉期出現在資料庫中時，需通知市場參與者該錯誤的嚴重範圍；提醒市場參與者承擔持續糾正掉期數據錯誤的義務；並明確說明CFTC工作人員對糾正此類錯誤的重視。

2022年1月31日，國防部在予CFTC的第22-03號信函中就某些報告要求選擇了不採取行動的立場，其中就包括CFTC第45.14(a) 和 43.3(e) 條規定中的錯誤更正通知要求。在2022年12月5日該無行動掉期合約到期後，如果SEF、DCM或交易對手方未能通過提交掉期數據錯誤更正通知表及時糾正掉期數據錯誤，將被要求按照以上公告所述通知CFTC工作人員。