投資管理公司RQSI推出資產分配工具

定量投資管理公司Ramsey Quantitative Systems，Inc.（RQSI）今日宣布，已推出投資組合分析和模擬工具Wizard of Odds。該工具可以闡明資產分配策略的含義，並提供有關改進方面的見解。

資產配置按百分比顯示後，投資者可以查看歷史表現並通過蒙特卡洛模擬來運行投資組合，以評估該策略隨時間推移達到預期結果的可能性。

RQSI首席執行官Neil Ramsey表示：“我們需要一種準確提取和分析客戶資產組合的方法，以確定哪些產品可以產生最大的積極影響。在回顧了數十項機構投資政策聲明，並開發了一種用於模擬投資組合可變性的方法之後，支持Wizard of Odds的基礎框架產生了。該工具有助於解決診斷與投資組合多元化相關的問題”

用戶開始評估投資組合，需要輸入其資產分配（以百分比形式），以生成類似投資組合的副本，並查看其2000年至今的歷史表現，顯示年化收益率、波動率、夏普比率、虧損和beta值。

為模擬未來的業績並找出缺點，投資者可以使用內置的蒙特卡洛工俱生成多達10,000個模擬數據，以大致預測未來十年的業績。對於具有特定目標或IPS要求的投資者，用戶可以輸入所需的收益、波動率和最大跌幅，以確定通過其現有資產組合實現這些目標的可能性。

曾在肯塔基州退休系統（Kentucky Retirement Systems）任職的Ramsey表示：“過去的資產分配研究通常需要數週才能完成。我們的工具極大地縮短了時間，為顧問和機構在理解其戰略含義方面提供了便利。”

上週，RQSI宣布推出免費的投資收費工具Fee-Fi-Fo-Fum，使投資者能夠快速生成、評估和比較對沖基金的收費結構。