洲際交易所將基於英鎊和Euroswiss LIBOR的衍生品過渡至SONIA和SARON

​全球領先的數據、技術、市場基礎設施提供商洲際交易所（ICE）最近將其基於倫敦銀行間拆放款利率（LIBOR）的三個月英鎊期貨和期權以及三個月歐元瑞士法郎（Euroswiss）期貨的所有未平倉合約過渡到其無風險利率（RFR）等價合約、三個月英鎊隔夜平均指數（SONIA）指數期貨和期權以及三個月瑞士隔夜平均利率（SARON）指數期貨。

洲際交易所金融衍生品全球主管Steve Hamilton表示，這一過渡標誌該交易所已停用所有基於LIBOR的合約，ICE SONIA現在是管理英國短期利率風險的基準合約。 "通過過去幾年的持續創新，並大力支持客戶向新的替代利率市場過渡，洲際交易所為客戶提供最大的流動性，以管理英國和瑞士的利率風險，作為廣泛的多貨幣利率產品套件的一部分，"他補充道。

ICE將參考LIBOR的合約轉換為名義上相等數量的參考無風險利率合約，將國際掉期和衍生品協會文件中的相關回落點差應用於轉換。兩個三個月英鎊期貨轉換為一個相同交割月的三個月SONIA指數期貨，反映了一個SONIA期貨是英鎊期貨面值的兩倍，而三個月歐元瑞士法郎倉位直接轉換為SARON。

目前，共有3,512,101份英鎊合約和145,082份歐元瑞士法郎合約進行了轉換。 SONIA期貨和期權的未平倉合約數量為6,976,654份，SARON的未平倉合約數為153,208份。

今年三月，英國金融行為監管局確定，2021年12月31日起，對於英鎊、歐元、瑞郎和日元報價，以及1周和2個月美元報價，將正式停用，不再具有代表性。

前不久，Fazzaco報導，ICE基準管理有限公司 (IBA) 計劃推出英鎊SONIA價差調整後的ICE掉期利率，自2022年1月4日起，被許可方可在金融合同和金融工具中使用該項基準。