漏查可疑期貨訂單！摩根大通遭澳大利亞分公司遭罰775000澳元
澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）今日宣布，其市場紀律小組（MDP）經調查，決定對摩根大通澳大利亞分公司J.P. Morgan Securities Australia Limited（JPMSAL）處以775000澳元的罰款，理由是該公司允許可疑客戶在澳大利亞期貨市場ASX 24下單。
MDP調查發現，JPMSAL應該對一名客戶在2022年1月11日至2022年3月3日間提交的36個訂單進行懷疑。該客戶意欲擾亂2023年1月澳洲東部小麥（WMF3）合約的市場或價格。
ASIC副主席Sarah Court表示：「這種行為會對現實市場產生影響，這也是為什麽ASIC一直將解決能源和大宗商品衍生品市場的操縱問題作為首要任務。
「農民利用這些合約來控製小麥的價格波動，而這些價格可能會影響澳大利亞居民的購買成本。
「市場參與者是澳大利亞市場的守門人，需堅持最高行業標準。這些參與者在檢測、預防和破壞可疑交易活動方面發揮著關鍵作用，特別是在價格和市場波動期間，就像本次案例展現的情況一樣。」
Court表示：「MDP的決定強調，市場參與者不能僅僅依靠自動的交易監控系統來檢測潛在的不當行為。一旦ASIC發現相關行為，市場參與者就必須立即采取行動。」
MDP的違規罰款通知書（Infringement Notice）概述稱：「本案強調了所有市場用戶都有責任主動提請註意潛在的違規行為，以維護市場誠信。同時，大家還需重視證監管機構、市場參與者和客戶之間的及時溝通的重要性，以確保在發現潛在的不當行為時能立即處理。」
MDP認為，前述提到的可疑訂單已經顯示出了該客戶欲通過「標記收盤」來操縱市場的特征，而摩根大通卻因「粗心大意」未能識別其客戶的可疑交易行為，且未能在收到ASIC警告後更迅速地采取行動。
MDP認為JPMSAL有充分理由對該客戶的訂單進行懷疑，原因如下：
該客戶很大一部分訂單實在交易時段後段，甚至是收市前幾秒鐘下達的；
該客戶很大一部分是小批量訂單，多在5手及以下；
該客戶下達的許多賣出指令或可能導致WMF3合約每日結算價下降；以及
結合該產品的歷史表現和其它交易情況，該客戶在WMF3合約市場上下的這些訂單都是不合常理的。
JPMSAL配合了ASIC的調查，且沒有對其違反2017年《ASIC市場誠信條例》（期貨市場）第3.1.2(1)(b)(iii)條的判斷提出異議。
JPMSAL已按照違規罰款通知書執行並支付了罰款。
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