罰款150萬美元！CFTC對三家瑞信實體提出指控

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週五對瑞士信貸國際(Credit Suisse International)、瑞士信貸證券歐洲有限公司(Credit Suisse Securities Europe Limited)、瑞士信貸資本有限公司(Credit Suisse Capital LLC)提出指控，理由是這三家實體未能履行他們作爲掉期交易商提交掉期數據報告的義務。

根據CFTC的指控，這三家實體自成爲註冊掉期交易商以來，向掉期交易商儲存庫（SDR）提交的每日股票掉期交易數據大部分都是不準確的。

CFTC要求這三家實體支付150萬美元的民事罰款，同時不得再繼續違反CFTC的規定。

案例背景

CFTC發現至少從2013年1月10日開始至2018年12月，瑞信的一個或多個實體就未按照CFTC第45部分的規定準確報告特定的掉期數據。

具體而言，在報告某些股票掉期交易時，這三家實體均未能遵守掉期交易的“每日計價”要求。

相反，他們報告了標的股票按市值計價的名義價值。這種錯誤的估值影響了瑞信實體約91%的掉期股票倉位和14%的掉期產品。

CFTC在指控中指出，瑞信實體在2018年10月就發現了這一錯誤。瑞信實體稱，到2018年12月中旬，他們已經糾正了錯誤。自當日之後，他們的股票掉期每日估值報告都是準確的。瑞信實體還曾進一步表示，他們在已經糾正了2020年8月18日以前的所有不準確的報告記錄。

不久前，瑞信（美國）才被監管機構FINRA罰款345,000美元​​。