違反系統規則要求！Options Clearing Corporation遭SEC罰款1700萬美元

美國證券交易委員會（SEC）宣布，美國清算機構Options Clearing Corporation（OCC）將采取補救措施，並支付1700萬美元罰款，以解決SEC對其在2019年10月至2021年5月的某些時間段內未能遵守SEC批準的壓力測試和基金清算方法規則的指控。

根據SEC發布的命令，總部位於芝加哥的OCC未能實施和遵守其自設規則，這是因為其未能正確建立、實施和執行設計合理的、旨在管理某些運營風險的書面政策和程序。

SEC調查發現，OCC未能修改其綜合壓力測試系統，也沒有按照Regulation SCI（監管系統合規性和完整性法規）的要求及時向SEC通報這一失敗情況。SCI法規要求相關實體就系統中斷、系統合規性問題和系統入侵采取糾正措施，並將此類情況上報給委員會。

SEC還發現，OCC未能遵守其保證金計算方法、保證金政策、壓力測試，以及與特定錯向風險和假日保證金相關的基金清算方法。

SEC主席Gary Gensler表示：「OCC是美國唯一一家經註冊的交易所上市期權合約清算機構。SEC今天的行動向OCC強調了遵守風險管理政策和程序的重要性，而遵守這些政策和程序的目的就是履行其對我們金融系統的義務。」

SEC執法部主任Gurbir S. Grewal表示：「OCC在我們的金融市場中發揮著至關重要的作用，它們居然違反了這些為確保市場穩定和效率而設定的規則，這讓人心生擔憂。SEC對其下達的命令包括了一項重大處罰，並要求其作出重要承諾，同時SEC也承認OCC在糾正這些違規行為所作出的補救努力和其在防止未來違規行為方面所作的承諾。」

除繳納1700萬美元罰款外，OCC還采取了一些補救措施，包括修改其模型驗證政策和程序；加強其風險數據治理方法；實施對其控製環境要素（包括過程、程序和控製）的變更；並就這些變更對其員工進行適當的培訓。

這是SEC第二次對OCC采取執法行動。2019年9月，SEC指控OCC未能建立和執行涉及財務風險管理、運營要求和信息系統安全的政策和程序，為此，OCC采取了補救措施並支付了1500萬美元的罰款。