IBA計劃推出英鎊SONIA價差調整後的ICE掉期利率

全球領先的數據、技術和市場基礎設施提供商洲際交易所集團（紐約證券交易所代碼：ICE）今天宣布，ICE基準管理有限公司 (IBA) 計劃推出英鎊SONIA價差調整後的ICE掉期利率，自2022年1月4日起，被許可方可在金融合同和金融工具中使用該項基準。

ICE掉期利率®（以前稱為 ISDAFIX）被公認為掉期率和利率掉期利差的主要全球基準。 ICE掉期率被用作現金結算掉期期權、利率掉期提前終止的平倉支付、一些浮動利率債券和利率掉期投資組合的估值。

IBA從2021年5月5日開始發布指示性英鎊SONIA價差調整後的ICE掉期利率「Beta」設置，用於初始測試期，該設置是根據非線性工作組提出的方法確定的- 其論文「參考GBP LIBOR ICE掉期利率 (ISR) 的英鎊非線性衍生品的過渡」中的免費參考利率。這些設置最初禁止用於任何其他目的，包括作為金融工具、金融合同或投資基金的參考、指數或基準。

從2022年1月4日起，這些設置將被許可方用作基準，並受現行GBP ICE Swap Rate許可協議的條款約束。

NatWest Markets英鎊利率和通脹期權主管Bob Goodfellow表示：「GBP SONIA點差調整後的ICE掉期利率是非線性衍生品市場處理參考GBP LIBOR ICE掉期利率的遺留合約的重要組成部分。」

ICE基準管理委員會主席Tim Bowler表示：「利差調整設置是為了響應市場對利率的需求而開發的，協議各方可以使用這些利率來幫助解決參考GBP LIBOR ICE掉期利率的遺產非線性衍生品、結構性產品和現金市場工具。」