ICE Benchmark Administration推出測試版ICE Term SOFR參考利率

全球領先的數據、技術和市場基礎設施提供商洲際交易所（紐約證券交易所代碼：ICE）近期宣布，ICE Benchmark Administration Limited (IBA)已推出其ICE Term SOFR參考利率的指示性測試版。

測試版ICE Term SOFR參考利率（「ICE Term SOFR」）旨在衡量1、3、6和12個月期限內的預期（即前瞻性）SOFR利率。利率基於Waterfall Methodology（瀑布方法），該方法使用特定SOFR相關利率衍生產品的合格價格和數量作為輸入數據。

Waterfall目前使用Tradeweb機構平臺上符合條件的SOFR相關利率掉期交易商對客戶的價格和交易量來生成測試版ICE Term SOFR利率。如果沒有足夠的合格交易商對客戶數據，測試版ICE Term SOFR利率將使用ICE的SOFR相關期貨合約數據計算。

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隨著市場流動性的增加，IBA預計還將使用受監管的電子交易場所的中央限價訂單簿上可用的合格SOFR相關利率掉期的可交易買賣價格和數量來生成測試版ICE Term SOFR利率。

ICE基準管理總裁Tim Bowler表示：「我們很高興推出測試版ICE Term SOFR利率來支持替代利率的開發和采用。 IBA繼續致力於開發和提供工具，以支持金融市場的基準過渡。」

測試版ICE Term SOFR利率每天在IBA的ICE Term Rates網頁上發布，該網頁全面概述了IBA的期限無風險利率解決方案，旨在幫助利益相關者過渡到替代基準。測試版ICE Term SOFR利率與指示性測試版Tradeweb ICE CMT利率一起發布，這些利率旨在根據Tradeweb機構平臺上的美國國債交易或報價，提供標準期限美國國債收益率的每日概覽。

IBA將發布初始測試期的測試版ICE Term SOFR利率，僅供參考和說明之用，以使接收者能夠評估設置並提供反饋。測試版利率不用於且IBA明確禁止將其用於任何其他目的，包括作為金融工具、金融合同或投資基金的參考、指數或基準。 IBA將適時宣布ICE Term SOFR利率何時可用於金融工具。

來源：Business Wire