OakNorth與PNC聯手部署COVID漏洞評估框架

來源: IBS Intelligence 2020-06-08

下一代信貸和監控平台提供商OakNorth宣布已與美國銀行控股公司和金融服務公司PNC Bank簽署商業協議。

企業需要流動性來克服COVID-19提出的挑戰，並在復蘇開始時重新站起來。他們希望銀行和貸方在這個關鍵時期直接或通過政府貸款計劃為他們提供支持。另一方面，放款人擔心COVID-19對當前借貸賬簿健康的影響。

鑑於這場危機的規模和動態是史無前例的，嘗試基於先前的風險評級來評估信用風險是沒有意義的，因為先前的所有相關性都被破壞了。因此，貸方必須能夠：

根據前瞻性場景重新評估信用風險，這些前瞻性場景會影響COVID-19對企業的影響，
在細化的逐筆貸款基礎上，而不是僅在投資組合層面，應對這些壓力情景；
在COVID-19之後，隨著行業變得更加動盪，將更加密切地監控所有信用。
重新對這些貸款進行深度承銷，並在危機期間保持其信貸方法的一致性，並持續進行風險分析。

這項評估要求採用根本不同的方法進行信用分析和監控。因此，為支持這些貸方，OakNorth開發了“ COVID漏洞評級”（CVR）框架，該框架可幫助貸方進行投資組合診斷，根據貸款對新經濟環境的脆弱性將貸款評級為1-5，其中最脆弱的是，還有五個最脆弱。評級基於多種因素，包括流動性，債務能力，資金缺口和盈利能力。它整合了130多種專有的特定於子行業的COVID-19壓力情景和區域覆蓋圖，並納入了對關鍵財務指標（例如收入，運營成本，營運資金和資本支出）的影響的假設。

根據合作協議，PNC將在其C＆I和CRE產品組合中部署OakNorth，將單個借款人映射到130個域。 PNC和OakNorth將定期運行產品組合診斷，以考慮跨子行業和地區COVID-19迅速發展的情況。

面對COVID-19帶來的持續挑戰，在商業貸款中，從來沒有比現在更重要的是要有豐富的承銷，信用科學和前瞻性方法。我們不花時間捍衛辯護，而是花時間試圖弄清他們目前的賬簿狀況，根據不再相關的財務模型運行方案，並試圖最大程度地減少不利因素，我們正在與貸方合作，以使他們能夠發動攻勢致力於發展業務並製定一致的客戶融資策略。” OakNorth聯合創始人Rishi Khosla說道。

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