TriOptima完成日本證券結算公司首個基準轉換風險重置交易

芝商所旗下子公司TriOptima宣布，已完成首個triReduce增強型壓縮日元週期，其中包括東京隔夜替代利率（TONA）重置交易。該週期自2020年12月4日起在日本證券結算公司（JSCC）開始。

芝商所於2003年推出投資組合壓縮服務triReduce，以消除尚未償還的利率衍生品名義本金。 triReduce基準壓縮服務使掉期市場參與者，可以減少對舊基準的總敞口和淨敞口，同時通過風險重置交易增加對替代基準的採用。

triReduce和triBalance業務管理高級總監Philip Junod表示：“我們非常高興支持JSCC為其會員提供triReduce基準轉換服務，包括首次日元風險重置交易。憑藉大規模進行轉換和壓縮的能力，我們的triReduce基準轉換服務可幫助掉期市場參與者主動減少風險敞口，並增加他們對受基準改革影響貨幣替代參考匯率的採用。”

JSCC結算規劃和場外衍生品結算服務執行官Takemura Hosomura表示：“我們非常高興看到首個triReduce基準轉換服務的完成，這是JSCC十二月壓縮週期的一部分。在計劃於2021年底停止LIBOR發行之前，我們希望這項服務被廣泛用作從日元LIBOR過渡到TONA的工具，日本的替代參考匯率以及廣泛使用這項服務將有助於迅速完成過渡。”

TriOptima在所有清算貨幣的所有主要中央對手方清算機構中，提供頻繁的壓縮週期。在日元的第一個風險替代壓縮週期結束後，triReduce將根據市場需要，繼續提供其他貨幣的基準轉換週期。