Fazzaco > 要訊 > 美國金融業監管局（FINRA）因違反SHO規定對兩家Sigma證券處以罰款 美國金融業監管局（FINRA）因違反SHO規定對兩家Sigma證券處以罰款 來源: FinanceFeeds 2020-06-15 在2014年3月21日至2016年5月5日期間，該公司有3,652,905次不遵守所在地要求的情況。 作為與美國金融業監管局（FINRA）達成和解的一部分，兩家Sigma Securities，LLC已同意支付225,000美元的罰款。和解涉及違反SHO條例。 證券交易委員會（SEC）於2004年7月通過了SHO條例，以解決有關持續無法從交易中交付證券以及潛在濫用“裸體”空頭交易（即，出售投資者不擁有或沒有的證券）的擔憂。借來的。 根據規則203（b）（1），經紀交易商不得在未借入抵押品或未訂立擔保協議的情況下接受他人的股票賣空指令，或為自己的賬戶進行股票賣空。善意地借用該證券，或有合理的理由相信可以藉用該證券，以便可以在到期時交付。該規則還要求符合上述定位要求的文檔。 調查結果顯示，在2014年3月21日至2016年5月5日期間，兩個西格瑪證券公司不符合3,652,905項的定位要求，這涉及該公司在非市場做市能力中的賣空，導致不足20個無法在Two Sigma的清算公司交付證券。 由於兩次不同類型的編碼錯誤（始於2014年），導致發生了兩次Sigma的定位衝突。編碼錯誤是由於疏忽導致的淨頭寸計算中包括公司的傳統做市策略而導致的，以及由於未能區分閾值和非閾值而導致的-閾值證券，用於符合定位要求。兩個Sigma在2016年5月獨立地檢測到這些錯誤，當時該公司正在測試更新的監視報告，以計算可滿足位置要求的位置。 第一個系統問題導致在2014年3月21日至2016年5月5日期間，公司做市匯總單位的淨頭寸計算中省略了與公司傳統做市策略有關的空頭和多頭頭寸。 第二個系統問題是由於2014年8月至2016年5月5日出於定位合規目的在某些交易策略中無意區分閾值證券和非閾值證券造成的基於上述規定，兩個Sigma違反了SHO條例和FINRA條例2010年的規則203（b）（1）。 此外，在審查期間，兩個Sigma的監督系統的設計不合理，無法達到SHO SHO規則203（b）（1）的要求。 除罰款外，公司還同意譴責。 高盛股票SEC
訂閱
訂閱
訂閱